PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMD5.L с XWQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMD5.L с XWQS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMD5.L returned 7.13%/yr vs 19.43%/yr for XWQS.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMD5.L и XWQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMD5.L торгуется в USD, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью 12.44%.

EMD5.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.53%
С начала года
-0.96%
1 год
3.67%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

XWQS.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.06%
С начала года
12.44%
1 год
27.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMD5.L и XWQS.L

2026 (YTD)202520242023
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		-0.96%10.15%8.41%4.44%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		12.44%17.36%18.93%-12.65%

Correlation

The correlation between EMD5.L and XWQS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EMD5.L:
EMD5.L с CNYB.LEMD5.L с CYGB.LEMD5.L с EMAU.LEMD5.L с EMCA.LEMD5.L с EMHG.LEMD5.L с EMUG.LEMD5.L с AUCO.L
Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с SUAS.LXWQS.L с IQSS.LXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с IQSA.L

Доходность на риск

EMD5.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD5.L
Ранг доходности на риск EMD5.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD5.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD5.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD5.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD5.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMD5.LXWQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.63

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

1.60

+1.16

EMD5.L vs. XWQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD5.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XWQS.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD5.L и XWQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMD5.L и XWQS.L

Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки XWQS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и XWQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMD5.LXWQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-29.52%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-26.73%

+23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-26.73%

+23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-12.21%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-11.42%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

17.09%

-15.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD5.L и XWQS.L

Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMD5.LXWQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.45%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

9.73%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

43.44%

-39.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

30.59%

-25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

30.59%

-25.97%

Сравнение комиссий EMD5.L и XWQS.L

И EMD5.L, и XWQS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD5.L и XWQS.L

Ни EMD5.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.00%5.66%6.09%4.60%3.04%1.25%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMD5.L and XWQS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMD5.L and XWQS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XWQS.L is ESG. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и XWQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор