Сравнение EMD5.L с IESG.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 4.76%/yr for IESG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и IESG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMD5.L торгуется в USD, в то время как IESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IESG.L с доходностью 7.37%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
IESG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам EMD5.L и IESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 7.37% | 16.62% | -0.80% | 20.29% | -19.53% | 17.77% | 3.91% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and IESG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. IESG.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
IESG.L
Сравнение EMD5.L c IESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | IESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.44 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и IESG.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки IESG.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и IESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | IESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -37.27% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -12.82% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -17.69% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -35.45% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.12% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.82% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и IESG.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | IESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.73% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 12.48% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 15.02% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 19.27% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.87% | -13.25% |
Сравнение комиссий EMD5.L и IESG.L
EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и IESG.L
Ни EMD5.L, ни IESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and IESG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EMD5.L.
EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IESG.L is ESG. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.20% for IESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и IESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор