PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMD с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMD с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMD и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMD и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EMD превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.20% соответственно.

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с TEIEMD с FSEDXEMD с AGEYXEMD с AMAPXEMD с DBLEXEMD с DBLLX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EMD и PYCEX

EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PYCEX в 0.65%.

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

EMD vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.96

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.54

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.71

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

7.05

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMD vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.96

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.18

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.19

-0.84

Корреляция

Корреляция между EMD и PYCEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD и PYCEX

Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EMD и PYCEX

Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-20.12%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-2.96%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.43%

-20.12%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-20.12%

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-2.08%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.04%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.72%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD и PYCEX

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.84%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

1.42%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

2.59%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

3.21%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

3.57%

+14.72%