Сравнение EMCL.NEO с HUTE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).
EMCL.NEO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и HUTE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | -2.51% | 8.42% | 0.25% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 13.43% | 19.04% | 12.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCL.NEO и HUTE.TO
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
HUTE.TO
Сравнение EMCL.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCL.NEO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.58 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.08 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.48 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 9.81 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCL.NEO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.58 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между EMCL.NEO и HUTE.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HUTE.TO
EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 8.87% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и HUTE.TO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и HUTE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -18.36% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.95% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.81% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.94% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.29% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и HUTE.TO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 4.22% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 7.78% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 13.90% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 14.24% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 14.24% | +5.08% |