PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMCL.NEO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCL.NEO и HUTE.TO


Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCL.NEOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.58

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.08

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.48

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

9.81

-9.26

EMCL.NEO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCL.NEOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.58

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.19

-1.02

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и HUTE.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HUTE.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%.


TTM2025202420232022
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HUTE.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


EMCL.NEOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-18.36%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-8.95%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.81%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.94%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.29%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HUTE.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMCL.NEOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

4.22%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

7.78%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

13.90%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

14.24%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.24%

+5.08%