PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с DRGN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с DRGN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMBE.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.33%/yr vs 3.21%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и DRGN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 5.82%.

EMBE.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.99%

DRGN.L

1 день
-0.22%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.33%
1 год
6.55%
3 года*
2.20%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и DRGN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.00%10.99%4.00%7.65%-20.85%-3.28%1.54%
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		5.83%-7.08%9.96%-2.55%0.54%15.17%-0.25%

Correlation

The correlation between EMBE.L and DRGN.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с DRGN.L:
DRGN.L с EMLI.LDRGN.L с EMDL.LDRGN.L с SBEM.LDRGN.L с SEMC.LDRGN.L с VEMA.LDRGN.L с EMDG.LDRGN.L с JMAB.L

Доходность на риск

EMBE.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DRGN.L
Ранг доходности на риск DRGN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LDRGN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.05

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.55

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

4.79

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. DRGN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DRGN.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и DRGN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LDRGN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и DRGN.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и DRGN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LDRGN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-13.91%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-3.26%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-11.11%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-13.91%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.80%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.40%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и DRGN.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LDRGN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.54%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.08%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

6.75%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.68%

+2.79%

Сравнение комиссий EMBE.L и DRGN.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и DRGN.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DRGN.L в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.63%1.94%2.31%2.45%2.76%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.63%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and DRGN.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.30% for DRGN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и DRGN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор