PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAYX с GABBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAYX с GABBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMAYX (Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund) and GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) are both mutual funds - EMAYX is a Event Driven fund managed by Gabelli, while GABBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, EMAYX returned 5.78%/yr vs 8.85%/yr for GABBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMAYX charges 1.01%/yr vs 2.00%/yr for GABBX.

Доходность

Сравнение доходности EMAYX и GABBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAYX показывает доходность 6.93%, а GABBX немного ниже – 6.63%. За последние 10 лет акции EMAYX уступали акциям GABBX по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.85% соответственно.

EMAYX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.25%
3 года*
12.94%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.78%

GABBX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.16%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.09%
3 года*
13.47%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAYX и GABBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		6.93%21.17%4.10%5.96%-8.78%9.83%5.29%7.71%-2.78%5.61%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		6.63%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%

Correlation

The correlation between EMAYX and GABBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.85

The correlation between EMAYX and GABBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund

Gabelli Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMAYX:
EMAYX с GWSAXEMAYX с MERIXEMAYX с WCFRXEMAYX с AEDNXEMAYX с MERFXEMAYX с ARBNXEMAYX с EVDAX
Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с HDVGABBX с QDVOGABBX с QQQGABBX с SCHD

Доходность на риск

EMAYX vs. GABBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAYX
Ранг доходности на риск EMAYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAYX c GABBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAYXGABBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.89

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.76

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.00

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

10.30

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAYX vs. GABBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAYX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABBX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAYX и GABBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAYXGABBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.89

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMAYX и GABBX

Максимальная просадка EMAYX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки GABBX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAYX и GABBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAYXGABBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.93%

-60.85%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-7.35%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-15.01%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-21.42%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-38.64%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.21%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-11.14%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.13%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAYX и GABBX

Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EMAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAYXGABBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.60%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.36%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

11.70%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

14.55%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

17.34%

-6.78%

Сравнение комиссий EMAYX и GABBX

EMAYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GABBX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAYX и GABBX

Дивидендная доходность EMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GABBX в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		3.94%4.21%0.00%3.00%0.80%6.84%0.24%1.80%5.52%1.24%0.00%0.00%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		11.83%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%

Часто задаваемые вопросы

EMAYX and GABBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMAYX has higher volatility (2.76%) compared to GABBX (2.60%). In terms of maximum drawdown, EMAYX dropped -47.93% vs GABBX's -60.85%.

EMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAYX и GABBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор