PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).

EMAX.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-9.65%27.46%152.55%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -9.65%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
-5.13%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и QQQY.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOQQQY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.63

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.67

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.06

+0.75

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и QQQY.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности QQQY.TO в 14.52%

TTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		14.52%16.21%96.39%27.84%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и QQQY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-26.27%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-14.91%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-12.27%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.51%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

4.04%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и QQQY.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.54%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.39%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

26.30%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

46,687.01%

-46,664.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

46,687.01%

-46,664.87%