PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMAU.L с VEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAU.L с VEMA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 8.17%/yr for VEMA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for VEMA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMAU.L и VEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMAU.L торгуется в USD, в то время как VEMA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VEMA.L с доходностью 1.53%.

EMAU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.29%
1 год
5.26%
3 года*
6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMA.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.53%
1 год
8.30%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAU.L и VEMA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMAU.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)		1.29%8.06%5.68%6.84%-11.34%-1.23%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.53%12.03%6.30%8.91%-15.42%0.03%

Correlation

The correlation between EMAU.L and VEMA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between EMAU.L and VEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EMAU.L:
EMAU.L с BCOM.LEMAU.L с BIOT.LEMAU.L с ETRA.LEMAU.L с CYGB.LEMAU.L с EMAG.LEMAU.L с EMD5.LEMAU.L с CNYB.L
Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L

Доходность на риск

EMAU.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAU.L
Ранг доходности на риск EMAU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAU.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMAU.LVEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.47

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.15

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

8.16

+1.50

EMAU.L vs. VEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAU.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMA.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAU.L и VEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMAU.L и VEMA.L

Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и VEMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAU.LVEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-32.73%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-4.02%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-18.80%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.26%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-16.48%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.01%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAU.L и VEMA.L

Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAU.LVEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.52%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

4.57%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

5.68%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

16.02%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

16.95%

-11.37%

Сравнение комиссий EMAU.L и VEMA.L

EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAU.L и VEMA.L

Ни EMAU.L, ни VEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMAU.L and VEMA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.

EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.25% for VEMA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и VEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор