PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMAG.L с VEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMAG.L и VEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMAG.L торгуется в GBp, в то время как VEMA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VEMA.L с доходностью 1.58%.


EMAG.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.97%
1 год
4.65%
3 года*
5.31%
5 лет*
10 лет*

VEMA.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
1.26%
С начала года
1.58%
1 год
8.03%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAG.L и VEMA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EMAG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.97%0.75%7.46%0.98%-0.82%1.27%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating
1.58%4.17%8.10%3.45%-5.29%1.58%

Correlation

The correlation between EMAG.L and VEMA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between EMAG.L and VEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EMAG.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMAG.L
Ранг доходности на риск EMAG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAG.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMAG.LVEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.82

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

4.76

-1.95

EMAG.L vs. VEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAG.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VEMA.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAG.L и VEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMAG.L и VEMA.L

Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и VEMA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMAG.LVEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.32%

-24.39%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-4.40%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-19.46%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.06%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-15.59%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAG.L и VEMA.L

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMAG.LVEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.49%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.19%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

5.96%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

16.08%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

17.08%

-9.23%

Сравнение комиссий EMAG.L и VEMA.L

EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAG.L и VEMA.L

Ни EMAG.L, ни VEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EMAG.L and VEMA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAG.L.

EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.25% for VEMA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и VEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор