Сравнение EMAD.L с XCHA.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EMAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while XCHA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAD.L returned 9.49%/yr vs 8.21%/yr for XCHA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAD.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции EMAD.L превзошли акции XCHA.L по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.21% соответственно.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
XCHA.L
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам EMAD.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -21.75% | -6.15% | 28.24% | 16.78% | -14.40% | 42.49% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 4.03% | 30.11% | 16.00% | -11.00% | -24.25% | 3.24% | 45.85% | 40.57% | -24.26% | 35.21% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and XCHA.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between EMAD.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
XCHA.L
Сравнение EMAD.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.57 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.60 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и XCHA.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -50.90% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.93% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -26.85% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -39.75% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | -44.89% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -9.93% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -23.99% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.66% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и XCHA.L
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 9.76% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.31% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 14.86% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 19.24% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.67% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.80% | -2.64% |
Сравнение комиссий EMAD.L и XCHA.L
EMAD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и XCHA.L
Ни EMAD.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and XCHA.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMAD.L.
EMAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XCHA.L is China Equities. EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for EMAD.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор