Сравнение EMAD.L с PADV.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both Asia Pacific Equities funds from State Street - EMAD.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index while PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAD.L returned 9.49%/yr vs 6.58%/yr for PADV.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и PADV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAD.L торгуется в USD, в то время как PADV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PADV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у PADV.L с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции EMAD.L превзошли акции PADV.L по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.58% соответственно.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
PADV.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам EMAD.L и PADV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -21.75% | -6.15% | 28.24% | 16.78% | -14.40% | 42.49% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.93% | 23.25% | 4.82% | 14.97% | -15.76% | 3.00% | -0.27% | 21.46% | -9.18% | 29.49% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and PADV.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between EMAD.L and PADV.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. PADV.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
PADV.L
Сравнение EMAD.L c PADV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | PADV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.56 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.76 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и PADV.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки PADV.L в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и PADV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -42.71% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -8.27% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -14.38% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -33.61% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | -35.54% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -2.92% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -17.78% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и PADV.L
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 2.80% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 9.57% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 12.43% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.13% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 15.34% | +4.82% |
Сравнение комиссий EMAD.L и PADV.L
И EMAD.L, и PADV.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и PADV.L
EMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.83% | 2.96% | 3.06% | 2.94% | 3.44% | 2.90% | 2.96% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and PADV.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAD.L and PADV.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и PADV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор