PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA5.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMA5.DE returned 3.38%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EMA5.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%0.45%

Correlation

The correlation between EMA5.DE and SEAD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.08

The correlation between EMA5.DE and SEAD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

EMA5.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA5.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.70

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.69

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.35

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

9.84

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA5.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA5.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA5.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-18.40%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.08%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.01%

-2.40%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-18.40%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.36%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.26%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.50%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и SEAD.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA5.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.76%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.39%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

2.89%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

4.30%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

5.33%

+1.61%

Сравнение комиссий EMA5.DE и SEAD.DE

EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности SEAD.DE в 5.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMA5.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.25% for EMA5.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор