PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA5.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMA5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMA5.DE returned 5.12%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%2.70%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between EMA5.DE and LGGE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

EMA5.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA5.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.19

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.95

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.61

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

13.07

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA5.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA5.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.19

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.13

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA5.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-20.11%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-7.28%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.01%

-14.71%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.09%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.23%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.01%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и LGGE.DE

Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) составляет 2.25%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA5.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.47%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

11.99%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

14.60%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

14.60%

-7.66%

Сравнение комиссий EMA5.DE и LGGE.DE

И EMA5.DE, и LGGE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и LGGE.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LGGE.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EMA5.DE and LGGE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE and LGGE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

EMA5.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while LGGE.DE is Europe Equities. EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор