PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELMD с ASCCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELMD с ASCCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELMD (Electromed, Inc.) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ELMD returned 26.65%/yr vs 35.84%/yr for ASCCY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELMD и ASCCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electromed, Inc. (ELMD) и Asics Corp ADR (ASCCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELMD показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у ASCCY с доходностью 17.66%.

ELMD

1 день
-2.54%
1 месяц
39.48%
С начала года
22.42%
6 месяцев
27.55%
1 год
74.07%
3 года*
44.52%
5 лет*
26.65%
10 лет*
23.08%

ASCCY

1 день
-4.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.66%
6 месяцев
18.70%
1 год
15.68%
3 года*
58.82%
5 лет*
35.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELMD и ASCCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELMD
Electromed, Inc.		22.42%-1.46%170.85%4.00%-19.31%32.52%13.41%69.94%-16.14%-18.08%
ASCCY
Asics Corp ADR		17.66%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%

Correlation

The correlation between ELMD and ASCCY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELMD:

$308.29M

ASCCY:

$19.94B

EPS

ELMD:

$1.16

ASCCY:

$161.60

Коэффициент P/E

ELMD:

30.64

ASCCY:

0.17

Коэффициент PEG

ELMD:

0.84

ASCCY:

0.00

Коэффициент P/S

ELMD:

4.31

ASCCY:

0.02

Коэффициент P/B

ELMD:

6.27

ASCCY:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

ELMD:

$71.75M

ASCCY:

$885.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELMD:

$56.28M

ASCCY:

$476.81B

EBITDA (12 мес.)

ELMD:

$14.10M

ASCCY:

$190.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electromed, Inc.

Asics Corp ADR

Часто сравнивают с ELMD:
ELMD с BSXELMD с VOOELMD с LFVNELMD с CWENELMD с FNMASELMD с HACBYELMD с EAT
Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG

Доходность на риск

ELMD vs. ASCCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELMD
Ранг доходности на риск ELMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELMD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELMD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELMD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELMD c ASCCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMDASCCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.39

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.89

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.76

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

1.43

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELMD vs. ASCCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELMD на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ASCCY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELMD и ASCCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMDASCCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ELMD и ASCCY

Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и ASCCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMDASCCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.65%

-64.92%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-20.82%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-27.09%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-47.44%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-11.99%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-18.14%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

10.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и ASCCY

Electromed, Inc. (ELMD) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что ELMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMDASCCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.12%

10.94%

+15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.30%

28.65%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

40.97%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.31%

44.84%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.01%

47.11%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и ASCCY

ELMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%
ELMD
Electromed, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и ASCCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
18.58M
275.23B
(ELMD) Общая выручка
(ASCCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELMD и ASCCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Electromed, Inc. и Asics Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
78.8%
51.8%
Активы портфеля
ELMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

ELMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

ELMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

ELMD and ASCCY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELMD has higher volatility (26.12%) compared to ASCCY (10.94%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs ASCCY's -64.92%.

ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELMD и ASCCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор