Сравнение ELLE.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
ELLE.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELLE.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 0.22% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 12.70% | 6.75% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.49% | 17.31% | 12.58% | 13.00% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 12.19% |
Разные валюты инструментов
ELLE.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.49%.
ELLE.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELLE.L и WMVG.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
ELLE.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
WMVG.L
Сравнение ELLE.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.54 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.69 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.81 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.40 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ELLE.L и WMVG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и WMVG.L
Ни ELLE.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и WMVG.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELLE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -28.25% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.24% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -15.18% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -3.34% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.13% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.52% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и WMVG.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.66% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.09% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 14.51% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 14.90% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 16.94% | +13.10% |