PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELLE.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELLE.L с ISWD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

ELLE.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELLE.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELLE.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF		0.22%20.47%9.34%17.89%-16.59%17.73%12.70%6.75%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.84%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%8.92%
Разные валюты инструментов

ELLE.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 0.84%.

ELLE.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.17%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.84%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ELLE.L:
ELLE.L с VWRA.LELLE.L с SCHYELLE.L с 500G.LELLE.L с SP5L.LELLE.L с TDGB.LELLE.L с VALW.LELLE.L с XDEB.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREF

Сравнение комиссий ELLE.L и ISWD.L

ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF

Доходность на риск

ELLE.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELLE.L
Ранг доходности на риск ELLE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELLE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELLE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELLE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELLE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELLE.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELLE.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELLE.LISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.54

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.95

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.51

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELLE.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELLE.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELLE.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELLE.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.45

+0.58

Корреляция

Корреляция между ELLE.L и ISWD.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELLE.L и ISWD.L

ELLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок ELLE.L и ISWD.L

Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ELLE.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-31.52%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.46%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-21.00%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-3.28%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.64%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.62%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ELLE.L и ISWD.L

Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 4.73% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELLE.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.55%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.85%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.10%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

15.41%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

15.62%

+14.42%