Сравнение ELLE.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
ELLE.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELLE.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 0.22% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 12.70% | 6.75% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | -0.62% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 2.67% |
Разные валюты инструментов
ELLE.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью -0.62%.
ELLE.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELLE.L и CSH2.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELLE.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
CSH2.L
Сравнение ELLE.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.04 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.05 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между ELLE.L и CSH2.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и CSH2.L
Ни ELLE.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и CSH2.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELLE.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -0.37% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -0.16% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -0.29% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.01% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.03% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и CSH2.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.67% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 4.86% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 7.46% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 8.56% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 9.38% | +20.66% |