Сравнение ELG.DE с AAPL.TO
ELG.DE (Elmos Semiconductor SE) and AAPL.TO (Apple CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both are in the Technology sector — ELG.DE in Semiconductors, AAPL.TO in Consumer Electronics. Over the past 3 years, ELG.DE returned 41.20%/yr vs 13.17%/yr for AAPL.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELG.DE и AAPL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELG.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELG.DE показывает доходность 89.17%, что значительно выше, чем у AAPL.TO с доходностью 13.44%.
ELG.DE
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 89.17%
- 6 месяцев
- 80.96%
- 1 год
- 155.21%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 38.97%
- 10 лет*
- 34.09%
AAPL.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELG.DE и AAPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELG.DE Elmos Semiconductor SE | 89.17% | 44.61% | -7.10% | 39.61% | -7.09% | 64.10% |
AAPL.TO Apple CDR (CAD Hedged) | 13.44% | -1.77% | 27.21% | 45.69% | -28.35% | 23.17% |
Correlation
The correlation between ELG.DE and AAPL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELG.DE vs. AAPL.TO — Ранг доходности на риск
ELG.DE
AAPL.TO
Сравнение ELG.DE c AAPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elmos Semiconductor SE (ELG.DE) и Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELG.DE | AAPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 3.27 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 8.64 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELG.DE | AAPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.95 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ELG.DE и AAPL.TO
Максимальная просадка ELG.DE за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки AAPL.TO в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELG.DE и AAPL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELG.DE | AAPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -36.33% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -13.92% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -36.33% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -1.58% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -10.76% | -50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 5.25% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELG.DE и AAPL.TO
Elmos Semiconductor SE (ELG.DE) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELG.DE | AAPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.79% | 5.09% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 15.78% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.41% | 23.26% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.46% | 29.10% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 29.10% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELG.DE и AAPL.TO
Дивидендная доходность ELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AAPL.TO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.TO Apple CDR (CAD Hedged) | 0.34% | 0.38% | 0.85% | 0.49% | 0.70% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELG.DE Elmos Semiconductor SE | 0.82% | 1.03% | 1.25% | 1.01% | 1.21% | 0.89% | 3.79% | 1.82% | 2.07% | 1.52% | 2.32% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELG.DE и AAPL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elmos Semiconductor SE и Apple CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELG.DE and AAPL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELG.DE и AAPL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор