PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFTX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		-0.57%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 1.40% против 8.79% соответственно.

ELFTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.14%
3 года*
1.47%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.40%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с NADELFTX с ELFNXELFTX с NEA
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий ELFTX и SSGLX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

ELFTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.37

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.35

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

9.17

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между ELFTX и SSGLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и SSGLX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.70%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и SSGLX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFTXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-35.88%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-11.22%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-30.08%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-35.88%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-9.15%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.32%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.87%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и SSGLX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFTXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.71%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

10.18%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

15.57%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

14.51%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

16.15%

-12.31%