PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELFE.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFE.DE показывает доходность 0.55%, а OM3M.DE немного ниже – 0.54%.


ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и OM3M.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist
0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%-3.18%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and OM3M.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between ELFE.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ELFE.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFE.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.20

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.51

+0.53

ELFE.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELFE.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.25

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и OM3M.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELFE.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-13.79%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.06%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-9.94%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-12.25%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-7.74%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-6.62%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и OM3M.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELFE.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.81%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.63%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.25%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

7.56%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

7.18%

+1.55%

Сравнение комиссий ELFE.DE и OM3M.DE

И ELFE.DE, и OM3M.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и OM3M.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности OM3M.DE в 3.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist
3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Часто задаваемые вопросы


ELFE.DE and OM3M.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFE.DE and OM3M.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор