Сравнение ELFC.DE с ZPRE.DE
ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) and ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 while ZPRE.DE tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFC.DE returned 8.86%/yr vs 9.98%/yr for ZPRE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFC.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ZPRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и ZPRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFC.DE показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ZPRE.DE с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ELFC.DE уступали акциям ZPRE.DE по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.98% соответственно.
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и ZPRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 13.22% |
Correlation
The correlation between ELFC.DE and ZPRE.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ELFC.DE and ZPRE.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. ZPRE.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
ZPRE.DE
Сравнение ELFC.DE c ZPRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFC.DE | ZPRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.76 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.43 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFC.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и ZPRE.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, примерно равная максимальной просадке ZPRE.DE в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и ZPRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFC.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -38.16% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.27% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -15.13% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.48% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -38.16% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.47% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.83% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.82% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и ZPRE.DE
Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 2.62%, в то время как у SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.62% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 11.92% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 14.52% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.13% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.12% | -0.72% |
Сравнение комиссий ELFC.DE и ZPRE.DE
ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPRE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и ZPRE.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFC.DE and ZPRE.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, while ZPRE.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.30% for ELFC.DE and 0.18% for ZPRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFC.DE и ZPRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор