Сравнение ELFC.DE с XESP.DE
ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFC.DE returned 9.47%/yr vs 13.68%/yr for XESP.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFC.DE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции ELFC.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.68% соответственно.
ELFC.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.47%
XESP.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 10.99% | 17.70% | -0.16% | 15.74% | 1.24% | 22.31% | -7.16% | 19.92% | -4.01% | 5.62% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between ELFC.DE and XESP.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ELFC.DE and XESP.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
XESP.DE
Сравнение ELFC.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFC.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.62 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 16.41 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и XESP.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFC.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -40.70% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.17% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -12.92% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.82% | -18.56% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -39.03% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.54% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.06% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 2.10%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.24% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 14.45% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 16.90% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.73% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.43% | -2.62% |
Сравнение комиссий ELFC.DE и XESP.DE
И ELFC.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 3.84% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.84% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.55% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFC.DE and XESP.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFC.DE and XESP.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для ELFC.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор