Сравнение ELFB.DE с WTEE.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFB.DE returned 16.33%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | 11.71% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and WTEE.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between ELFB.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
WTEE.DE
Сравнение ELFB.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.80 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 14.72 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -16.45% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.78% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.12% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -16.45% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.96% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.65% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.75% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и WTEE.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.73% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 8.73% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 10.94% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.50% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 14.99% | +6.00% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и WTEE.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Deka and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор