Сравнение ELFA.DE с MIVA.DE
ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 10.55%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFA.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции ELFA.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.51% соответственно.
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам ELFA.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | -3.88% | 29.78% | -11.88% | 10.02% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
Correlation
The correlation between ELFA.DE and MIVA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2015 г. | 0.70 |
The correlation between ELFA.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFA.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
ELFA.DE
MIVA.DE
Сравнение ELFA.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFA.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 1.96 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELFA.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -30.57% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -6.94% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -11.02% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -19.69% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -30.57% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.64% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.67% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFA.DE и MIVA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.14% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 7.19% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 8.76% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.96% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.34% | +6.92% |
Сравнение комиссий ELFA.DE и MIVA.DE
ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFA.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFA.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MIVA.DE.
ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор