PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).

ELF1.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%6.80%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.46%.

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий ELF1.DE и PRAE.DE

ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

ELF1.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.28

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.83

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.35

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и PRAE.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF1.DE и PRAE.DE

Ни ELF1.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и PRAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-32.86%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.35%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-19.60%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-5.46%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-5.35%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.38%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и PRAE.DE

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.71%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.24%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.32%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.28%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.22%

+0.92%