PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE).

ELF1.DE и IS3H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%8.33%30.58%-17.98%17.52%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям IS3H.DE по среднегодовой доходности: 3.15% против 9.19% соответственно.

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с SXRD.DE

Сравнение комиссий ELF1.DE и IS3H.DE

ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF

Доходность на риск

ELF1.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DEIS3H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.55

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.07

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.13

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.55

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IS3H.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.55

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и IS3H.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF1.DE и IS3H.DE

Ни ELF1.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и IS3H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-37.63%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.04%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-26.54%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

-37.63%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-3.47%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.41%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.20%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и IS3H.DE

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.77%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.04%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.00%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.24%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.12%

+2.02%