PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

ELF1.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%8.33%30.58%-17.98%17.52%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям EUN0.DE по среднегодовой доходности: 3.15% против 6.99% соответственно.

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий ELF1.DE и EUN0.DE

ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

ELF1.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.82

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.10

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.38

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

3.58

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и EUN0.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF1.DE и EUN0.DE

Ни ELF1.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-30.68%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.10%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-19.64%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

-30.68%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-3.06%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-4.71%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.77%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и EUN0.DE

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.08%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

6.47%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

11.76%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

11.00%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

12.53%

+5.61%