Сравнение ELF0.DE с XESP.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.04%/yr vs 12.71%/yr for XESP.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.71% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- -2.29%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 7.04%
XESP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 2.98% | 22.31% | 11.89% | 15.27% | -18.05% | 14.04% | 5.09% | 23.61% | -20.30% | 11.11% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and XESP.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between ELF0.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
XESP.DE
Сравнение ELF0.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF0.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.33 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 15.35 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и XESP.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -40.70% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.17% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -12.92% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -18.56% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -39.03% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.60% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.02% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.88% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и XESP.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.27% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 14.84% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.07% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.70% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.35% | +0.27% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и XESP.DE
И ELF0.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 2.04% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.59% | 2.24% | 1.99% | 2.18% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and XESP.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELF0.DE and XESP.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор