Сравнение ELF0.DE с EXS2.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям EXS2.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.01% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and EXS2.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between ELF0.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
EXS2.DE
Сравнение ELF0.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.80 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -84.49% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -16.12% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -17.93% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -34.97% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -34.97% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.81% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -39.46% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 8.07% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и EXS2.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 14.25% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.83% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.80% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.47% | -0.66% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и EXS2.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELF0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELF0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор