PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELF0.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF0.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELF0.DE returned 5.87%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELF0.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF0.DE показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

ELF0.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
2.98%
1 год
3.50%
3 года*
11.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
7.04%

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF0.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		2.98%22.31%11.89%15.27%-18.05%14.04%5.09%23.61%-17.36%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between ELF0.DE and ESNB.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с EHF1.DEELF0.DE с PRAZ.DEELF0.DE с ELFC.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с MKK1.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с SLQX.DE

Доходность на риск

ELF0.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF0.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELF0.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.57

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.75

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.53

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.12

+1.98

ELF0.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF0.DE на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF0.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELF0.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF0.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-22.77%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.40%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-12.60%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-15.85%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-13.67%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.44%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF0.DE и ESNB.DE

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF0.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.05%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

6.22%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

9.72%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

10.52%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

12.11%

+6.51%

Сравнение комиссий ELF0.DE и ESNB.DE

ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF0.DE и ESNB.DE

Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		2.04%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.59%2.24%1.99%2.18%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELF0.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELF0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELF0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: Deka and Expat. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор