Сравнение ELF0.DE с D5BL.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.77% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and D5BL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between ELF0.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
D5BL.DE
Сравнение ELF0.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.28 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 12.52 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.28 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -40.40% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.02% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -17.36% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.58% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -40.40% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.22% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.23% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.63% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и D5BL.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.54% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 14.44% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.59% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.76% | +1.05% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и D5BL.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор