Сравнение EL4Y.DE с MVEE.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Y.DE returned 11.65%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.52%
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 10.99% | 18.13% | 7.66% | 14.56% | -1.50% | 25.85% | 14.55% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and MVEE.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EL4Y.DE and MVEE.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
MVEE.DE
Сравнение EL4Y.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4Y.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.58 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.45 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -20.19% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.40% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -12.19% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -20.19% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.50% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.15% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и MVEE.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.19% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.16% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 9.93% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 12.08% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.47% | +2.47% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и MVEE.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.28% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.44% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор