Сравнение EL4Y.DE с D6RQ.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4Y.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Y.DE returned 11.26%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.26%
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.24% | 18.13% | 7.64% | 14.59% | -1.21% | 25.48% | 3.33% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and D6RQ.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between EL4Y.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
D6RQ.DE
Сравнение EL4Y.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Y.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.69 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.85 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Y.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.09 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -27.29% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -12.28% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -27.29% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -27.29% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.84% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.82% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.22% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и D6RQ.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.35% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.84% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.79% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.56% | -1.82% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и D6RQ.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и D6RQ.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.32% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.45% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
EL4Y.DE is categorized as Europe Equities, while D6RQ.DE is Large Cap Blend Equities. EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор