Сравнение EL4X.DE с EUPA.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4X.DE returned 9.31%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4X.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4X.DE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 10.44% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and EUPA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between EL4X.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
EUPA.DE
Сравнение EL4X.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.02 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 7.49 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.30 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -10.28% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.44% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -10.28% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.77% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -1.91% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.28% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и EUPA.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.63% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.03% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.84% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 12.40% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 12.40% | +5.83% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и EUPA.DE
EL4X.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4X.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4X.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Deka and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for EL4X.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор