Сравнение EL4S.DE с KX1G.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4S.DE returned -0.20%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EL4S.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 0.22% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and KX1G.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, EL4S.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
KX1G.DE
Сравнение EL4S.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.13 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.34 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -22.43% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -3.54% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -4.22% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -21.59% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -22.43% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -12.10% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.69% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.34% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и KX1G.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.44%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.76% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 3.80% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.57% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.66% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 5.94% | -4.82% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и KX1G.DE
EL4S.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и KX1G.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and KX1G.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EL4S.DE.
EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4S.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор