Сравнение EL4S.DE с ELF1.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while ELF1.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4S.DE returned -0.20%/yr vs 4.24%/yr for ELF1.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EL4S.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ELF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и ELF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ELF1.DE с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям ELF1.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.24% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
ELF1.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и ELF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 6.68% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and ELF1.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г. | -0.04 |
The correlation between EL4S.DE and ELF1.DE shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. ELF1.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
ELF1.DE
Сравнение EL4S.DE c ELF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | ELF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.35 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.94 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.29 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и ELF1.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки ELF1.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и ELF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -40.27% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -14.46% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -18.45% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -40.27% | +34.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -40.27% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -11.79% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -12.30% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 5.30% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и ELF1.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.44%, в то время как у Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.03% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 15.34% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 18.70% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.31% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 18.33% | -17.21% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и ELF1.DE
EL4S.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELF1.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и ELF1.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ELF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and ELF1.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF1.DE.
EL4S.DE is categorized as European Government Bonds, while ELF1.DE is Europe Equities. EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while ELF1.DE tracks MDAX®. Their fees differ too: 0.15% for EL4S.DE and 0.30% for ELF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и ELF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор