PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4R.DE с IBCA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4R.DE с IBCA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4R.DE returned -0.83%/yr vs 0.36%/yr for IBCA.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4R.DE и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции EL4R.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -0.83% против 0.36% соответственно.

EL4R.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.14%
1 год
0.07%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
-0.83%

IBCA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.12%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4R.DE и IBCA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		-0.04%0.60%1.24%4.55%-13.39%-2.08%0.94%0.91%1.03%-1.08%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		0.16%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%

Correlation

The correlation between EL4R.DE and IBCA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.38

Over the past year, EL4R.DE and IBCA.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4R.DE:
EL4R.DE с ELFF.DEEL4R.DE с ELFC.DEEL4R.DE с ELFW.DEEL4R.DE с JE13.DEEL4R.DE с EL4F.DEEL4R.DE с EL4G.DEEL4R.DE с D6RQ.DE
Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с EIB3.DEIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с JE13.DE

Доходность на риск

EL4R.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4R.DE
Ранг доходности на риск EL4R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4R.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4R.DEIBCA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.71

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.02

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.84

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.70

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4R.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4R.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBCA.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4R.DE и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4R.DEIBCA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.52

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок EL4R.DE и IBCA.DE

Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и IBCA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4R.DEIBCA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-8.31%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.14%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-1.14%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-5.21%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.11%

-8.31%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-0.45%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.03%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.36%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4R.DE и IBCA.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4R.DEIBCA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.27%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

1.36%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

1.55%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.81%

-0.07%

Сравнение комиссий EL4R.DE и IBCA.DE

И EL4R.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4R.DE и IBCA.DE

Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IBCA.DE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		1.20%1.12%0.66%0.26%0.16%0.25%0.35%0.62%0.74%1.62%2.14%2.60%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.18%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EL4R.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4R.DE and IBCA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Deka and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и IBCA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор