PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с EL4N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4G.DE с EL4N.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4G.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while EL4N.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.95%/yr vs -0.14%/yr for EL4N.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4N.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и EL4N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у EL4N.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции EL4G.DE превзошли акции EL4N.DE по среднегодовой доходности: 7.95% против -0.14% соответственно.

EL4G.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
11.38%
С начала года
12.59%
1 год
24.23%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.42%
10 лет*
7.95%

EL4N.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
-0.32%
1 год
0.34%
3 года*
2.69%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и EL4N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		12.59%42.40%7.75%4.13%-12.98%23.27%-18.16%22.52%-11.27%9.51%
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		-0.32%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%4.28%0.73%0.43%

Correlation

The correlation between EL4G.DE and EL4N.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.04

Over the past year, EL4G.DE and EL4N.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с ELFF.DEEL4N.DE с LYS4.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с PRAB.DE

Доходность на риск

EL4G.DE vs. EL4N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c EL4N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4G.DEEL4N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.08

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.14

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.10

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

0.24

+9.35

EL4G.DE vs. EL4N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EL4N.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и EL4N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и EL4N.DE

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки EL4N.DE в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и EL4N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4G.DEEL4N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-18.58%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-3.48%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-3.48%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-18.42%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-18.58%

-23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-8.70%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-3.95%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.42%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и EL4N.DE

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4G.DEEL4N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.07%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

3.59%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

4.14%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

5.95%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

4.78%

+11.86%

Сравнение комиссий EL4G.DE и EL4N.DE

EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4N.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и EL4N.DE

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности EL4N.DE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.48%4.38%5.64%5.82%5.35%3.30%3.69%4.67%5.05%3.58%3.83%3.81%
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.84%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%

Часто задаваемые вопросы

EL4G.DE and EL4N.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4N.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4N.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.

EL4G.DE is categorized as Europe Equities, while EL4N.DE is European Government Bonds. EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.15% for EL4N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и EL4N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор