Сравнение EL4N.DE с LYS4.DE
EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4N.DE returned 0.01%/yr vs -0.21%/yr for LYS4.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4N.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYS4.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4N.DE и LYS4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4N.DE показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у LYS4.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EL4N.DE превзошли акции LYS4.DE по среднегодовой доходности: 0.01% против -0.21% соответственно.
EL4N.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 0.01%
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение доходности по годам EL4N.DE и LYS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 0.04% | 2.08% | 1.72% | 7.32% | -15.78% | -2.17% | 3.22% | 4.28% | 0.72% | 0.43% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.68% | -0.79% | -0.48% | -1.00% |
Correlation
The correlation between EL4N.DE and LYS4.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between EL4N.DE and LYS4.DE shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4N.DE vs. LYS4.DE — Ранг доходности на риск
EL4N.DE
LYS4.DE
Сравнение EL4N.DE c LYS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4N.DE | LYS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.44 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.30 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4N.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EL4N.DE и LYS4.DE
Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки LYS4.DE в -9.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и LYS4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4N.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -9.86% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -1.32% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.49% | -1.32% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -6.58% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -9.86% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -2.29% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.57% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.45% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4N.DE и LYS4.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4N.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.46% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 1.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.35% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.72% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 1.43% | +3.33% |
Сравнение комиссий EL4N.DE и LYS4.DE
EL4N.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYS4.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4N.DE и LYS4.DE
Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.34% | 0.92% | 0.82% | 2.15% | 0.77% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 2.60% | 2.65% | 2.77% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4N.DE and LYS4.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4N.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4N.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.
EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4N.DE and 0.17% for LYS4.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и LYS4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор