PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4F.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4F.DE returned 15.44%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

EL4F.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
2.04%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.87%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.34%22.54%18.07%19.54%7.76%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between EL4F.DE and H4ZZ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between EL4F.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

EL4F.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4F.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.98

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.54

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.43

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

4.86

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4F.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4F.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.18

-0.82

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4F.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-16.46%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.94%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-16.46%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.53%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-2.68%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и H4ZZ.DE

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 5.16% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4F.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.93%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.97%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.97%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.85%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.85%

+2.40%

Сравнение комиссий EL4F.DE и H4ZZ.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.80%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EL4F.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4F.DE.

EL4F.DE tracks DAX®, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор