Сравнение EL4C.DE с SC0D.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.04%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.85% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.78%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 7.04%
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 8.35% | -3.32% | -6.07% | 15.55% | -36.03% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and SC0D.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between EL4C.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
SC0D.DE
Сравнение EL4C.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.71 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 6.00 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -38.50% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -10.93% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -16.54% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -23.38% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -38.50% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -2.85% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -7.06% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 3.12% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и SC0D.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.14% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 13.36% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.12% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 17.55% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.90% | +3.21% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и SC0D.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор