Сравнение EL4C.DE с MVEE.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4C.DE returned -4.64%/yr vs 6.05%/yr for MVEE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 7.52%.
EL4C.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 7.13%
MVEE.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 9.22% | -3.32% | -6.35% | 15.22% | -38.65% | 26.23% | 39.87% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 7.52% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and MVEE.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between EL4C.DE and MVEE.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
MVEE.DE
Сравнение EL4C.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.49 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 5.15 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -20.19% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -7.40% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -12.19% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -20.19% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -0.57% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -4.49% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.15% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и MVEE.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.10% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 8.18% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 9.88% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.08% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 12.46% | +8.70% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и MVEE.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MVEE.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.38% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор