Сравнение EL4C.DE с H4ZZ.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, EL4C.DE returned 2.55% vs 21.69% for H4ZZ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4C.DE показывает доходность 9.22%, а H4ZZ.DE немного выше – 9.44%.
EL4C.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 7.13%
H4ZZ.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 9.22% | -3.32% | -5.52% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 9.44% | 22.35% | -2.42% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and H4ZZ.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between EL4C.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
H4ZZ.DE
Сравнение EL4C.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.97 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 6.84 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -16.46% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.94% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -1.50% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -2.66% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.16% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и H4ZZ.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.61% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 13.19% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 15.96% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.80% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.80% | +4.36% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и H4ZZ.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.38% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор