Сравнение EL4C.DE с AMES.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.13%/yr vs 13.10%/yr for AMES.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.10% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 7.13%
AMES.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 9.22% | -3.32% | -6.35% | 15.22% | -38.65% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 14.05% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and AMES.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between EL4C.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
AMES.DE
Сравнение EL4C.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.54 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 16.06 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и AMES.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -40.98% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -9.95% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -12.58% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -17.77% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -40.98% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -0.52% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -10.09% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.82% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и AMES.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.03% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 14.00% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 16.39% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.96% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.42% | +2.74% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и AMES.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.38% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and AMES.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор