Сравнение EL4A.DE с H4ZA.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EL4A.DE tracks the DAX® while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.80% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and H4ZA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between EL4A.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
H4ZA.DE
Сравнение EL4A.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.85 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -38.41% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.97% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -16.40% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -23.26% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.41% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.50% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.84% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.24% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и H4ZA.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 5.14% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.95% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.99% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.99% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.50% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.17% | +0.19% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и H4ZA.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и H4ZA.DE
EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL4A.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4A.DE.
EL4A.DE tracks DAX®, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор