Сравнение EL49.DE с QDVL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).
EL49.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL49.DE и QDVL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL49.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | -0.66% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 5.80% | -1.28% | 0.93% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.07% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.56% | -0.41% | 0.56% | 0.80% | -0.61% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям QDVL.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 0.82% соответственно.
EL49.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.54%
QDVL.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL49.DE и QDVL.DE
EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EL49.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
EL49.DE
QDVL.DE
Сравнение EL49.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL49.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.80 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.60 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.05 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.77 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL49.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.80 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.91 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EL49.DE и QDVL.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL49.DE и QDVL.DE
Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QDVL.DE в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.55% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL49.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и QDVL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL49.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -8.22% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.93% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -4.90% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | -8.22% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.67% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -0.74% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.20% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL49.DE и QDVL.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL49.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.62% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.79% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.11% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 1.55% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 2.88% | +2.33% |