Сравнение EL46.DE с ICGA.DE
EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while ICGA.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL46.DE returned -5.27%/yr vs -4.32%/yr for ICGA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for ICGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL46.DE и ICGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у ICGA.DE с доходностью -6.86%.
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
ICGA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL46.DE и ICGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -13.52% | -21.82% | 14.00% | 14.58% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -6.86% | 16.64% | 27.28% | -14.71% | -15.17% | -17.27% | 15.31% | 14.05% |
Correlation
The correlation between EL46.DE and ICGA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between EL46.DE and ICGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL46.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск
EL46.DE
ICGA.DE
Сравнение EL46.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL46.DE | ICGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.16 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.34 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL46.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EL46.DE и ICGA.DE
Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, примерно равная максимальной просадке ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и ICGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL46.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -55.95% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -16.84% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -24.41% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -49.32% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -32.56% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -28.80% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 8.08% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL46.DE и ICGA.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL46.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.19% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 13.31% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.64% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.36% | 27.66% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 26.97% | +0.56% |
Сравнение комиссий EL46.DE и ICGA.DE
EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL46.DE и ICGA.DE
Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL46.DE and ICGA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while ICGA.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.28% for ICGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и ICGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор