PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EL46.DE с ELFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EL46.DE и ELFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.


EL46.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.05%
1 год
-3.33%
3 года*
6.90%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
3.87%

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL46.DE и ELFE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
-10.01%17.77%27.71%-14.54%-13.52%-21.82%14.00%13.44%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%

Correlation

The correlation between EL46.DE and ELFE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Доходность на риск

EL46.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL46.DE
Ранг доходности на риск EL46.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL46.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EL46.DEELFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.42

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

1.04

-1.28

EL46.DE vs. ELFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL46.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ELFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL46.DE и ELFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EL46.DEELFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.13

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EL46.DE и ELFE.DE

Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и ELFE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EL46.DEELFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-20.67%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-4.53%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-10.45%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-15.39%

-35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-15.66%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-12.73%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

1.81%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EL46.DE и ELFE.DE

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EL46.DEELFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

1.17%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

4.19%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

6.08%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

9.00%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

8.73%

+18.80%

Сравнение комиссий EL46.DE и ELFE.DE

EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EL46.DE и ELFE.DE

Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
1.52%1.43%2.06%2.03%1.78%1.22%0.86%1.26%1.62%0.94%1.98%2.32%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EL46.DE and ELFE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.

EL46.DE is categorized as China Equities, while ELFE.DE is Government Bonds. EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.07% for ELFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и ELFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор