Сравнение EL46.DE с ELFE.DE
EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both exchange-traded funds - EL46.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China ex A Shares, while ELFE.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL46.DE returned -5.27%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL46.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL46.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -13.52% | -21.82% | 14.00% | 13.44% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
Correlation
The correlation between EL46.DE and ELFE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL46.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
EL46.DE
ELFE.DE
Сравнение EL46.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL46.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.04 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL46.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EL46.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL46.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -20.67% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -4.53% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -10.45% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -15.39% | -35.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -15.66% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -12.73% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 1.81% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL46.DE и ELFE.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL46.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 1.17% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 4.19% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 6.08% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.36% | 9.00% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 8.73% | +18.80% |
Сравнение комиссий EL46.DE и ELFE.DE
EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL46.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL46.DE and ELFE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
EL46.DE is categorized as China Equities, while ELFE.DE is Government Bonds. EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.07% for ELFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор