PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL46.DE с XCS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL46.DE с XCS7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while XCS7.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL46.DE returned 6.90%/yr vs 7.69%/yr for XCS7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for XCS7.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL46.DE и XCS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у XCS7.DE с доходностью -6.89%.

EL46.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.05%
1 год
-3.33%
3 года*
6.90%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
3.87%

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL46.DE и XCS7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		-10.01%17.77%27.71%-14.54%5.67%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%

Correlation

The correlation between EL46.DE and XCS7.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between EL46.DE and XCS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EL46.DE:
EL46.DE с EL4Z.DEEL46.DE с EL4I.DEEL46.DE с EL40.DEEL46.DE с EL41.DEEL46.DE с ELFE.DEEL46.DE с CNAA.DEEL46.DE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с FLCHXCS7.DE с MCHIXCS7.DE с CQQQXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с CHIN.DEXCS7.DE с LCHI.DE

Доходность на риск

EL46.DE vs. XCS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL46.DE
Ранг доходности на риск EL46.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL46.DE c XCS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL46.DEXCS7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.15

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.35

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.34

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL46.DE vs. XCS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL46.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XCS7.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL46.DE и XCS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL46.DEXCS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EL46.DE и XCS7.DE

Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки XCS7.DE в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и XCS7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL46.DEXCS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-36.62%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-17.01%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-24.53%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-14.97%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-15.59%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

8.18%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EL46.DE и XCS7.DE

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL46.DEXCS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.33%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

13.19%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

18.48%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

25.65%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

25.65%

+1.88%

Сравнение комиссий EL46.DE и XCS7.DE

EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XCS7.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL46.DE и XCS7.DE

Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XCS7.DE в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		1.52%1.43%2.06%2.03%1.78%1.22%0.86%1.26%1.62%0.94%1.98%2.32%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL46.DE and XCS7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.

EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while XCS7.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.28% for XCS7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и XCS7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор