Сравнение EL46.DE с DBX9.DE
EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL46.DE returned 3.21%/yr vs 4.72%/yr for DBX9.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL46.DE и DBX9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL46.DE показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у DBX9.DE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции EL46.DE уступали акциям DBX9.DE по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.72% соответственно.
EL46.DE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- 3.21%
DBX9.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам EL46.DE и DBX9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -17.60% | 17.79% | 27.58% | -14.48% | -13.58% | -21.81% | 14.08% | 27.30% | -16.05% | 34.67% |
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 15.56% | 10.03% | 37.71% | -16.44% | -13.64% | -14.99% | -0.86% | 18.35% | -9.23% | 18.88% |
Correlation
The correlation between EL46.DE and DBX9.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EL46.DE and DBX9.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL46.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск
EL46.DE
DBX9.DE
Сравнение EL46.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL46.DE | DBX9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.97 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 15.49 | -16.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL46.DE и DBX9.DE
Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -92.74%, что больше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и DBX9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL46.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.74% | -66.51% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -6.62% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -27.85% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.08% | -47.60% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.22% | -53.99% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -10.16% | -75.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -29.44% | -56.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 2.55% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL46.DE и DBX9.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL46.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 5.99% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 11.34% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 16.50% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 27.23% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 24.52% | +3.04% |
Сравнение комиссий EL46.DE и DBX9.DE
EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DBX9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL46.DE и DBX9.DE
Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.68% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EL46.DE and DBX9.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBX9.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBX9.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.60% for DBX9.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и DBX9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор